Hoe om ATR Gebruik in 'n Forex Strategie Forex-handelaars kan ATR gebruik om markonbestendigheid te meet. Handelaars moet groter stop en wins teikens as ATR verhogings gebruik. Lees ATR kan makliker gemaak word deur die gebruik van die ATR in pitte aanwyser. ATR (Gemiddelde Ware Range) is 'n maklike tegniese aanwyser wat ontwerp is om markonbestendigheid te lees lees. Wanneer 'n forex handelaar weet hoe om te lees ATR, kan hulle huidige wisselvalligheid gebruik om die plasing van stop en beperk bestellings te meet op bestaande posisies. Vandag sal ons 'n blik op ATR en hoe om dit toe te pas om ons handel te neem. Leer Forex ndashEURJPY tendens met ATR (geskep met behulp van FXCMrsquos Marketscope 2.0 kaarte) ATR word beskou as 'wisselvalligheid aanwyser aangesien dit die afstand tussen 'n reeks van vorige hoogtepunte en laagtepunte meet, vir 'n spesifieke getal of tydperke. ATR vertoon met 'n desimale om die aantal pitte tussen die tydperk hoogtepunte en laagtepunte aan te dui. Dit is belangrik om 'n handelaar, soos wisselvalligheid so sal 'n kaarte ATR waarde verhoog. Soos wisselvalligheid afneem, en die verskil tussen die geselekteerde periodes hoogtepunte en laagtepunte daal, so sal ATR. Handelaars kan ATR gebruik om hul posisie aktief te bestuur in ooreenstemming met wisselvalligheid. Hoe groter die ATR lees is op 'n spesifieke paar Hoe groter die stop wat gebruik moet word. Dit maak sin as 'n stywe stop op 'n besonder wisselvallige geldeenheid paar is meer geneig om tereggestel te word. Sowel 'n wye stop op 'n minder wisselvallige paar kan tot stilstand kom onnodig groot te maak. Dit kan ook in besit wees waar met limiet bestellings. As ATR is 'n hoër waarde, kan handelaars meer pitte op 'n spesifieke handel te soek. Aan die ander kant, as ATR is wat aandui wisselvalligheid is laag, handelaars kan hulle handel verwagtinge met kleiner limiet bestellings te temper. Leer Forex ndashATR in Pips aanwyser (geskep met behulp van FXCMrsquos Marketscope 2.0 kaarte) --- Geskryf deur Walker Engeland, Trading Instrukteur Om Walkersrsquo ontleding direk per e-pos, asseblief Teken hier belang in meer te leer oor forex en strategie ontwikkeling Teken vir 'n reeks gratis ldquoAdvanced Tradingrdquo gidse, om jou te help om op hoogte op 'n verskeidenheid van handel onderwerpe. Teken hier aan om voort te gaan jou Forex leer nou DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. OANDA gebruik koekies om ons webblaaie maklik om te gebruik en persoonlike ons besoekers te maak. Koekies kan nie gebruik word om jou persoonlik te identifiseer. Met die besoek ons webwerf, stem jy in om OANDA8217s gebruik van koekies in ooreenstemming met ons privaatheidsbeleid. Te sluit, te verwyder of te bestuur koekies, besoek aboutcookies. org. Beperking van koekies sal verhoed dat jy voordeel trek uit 'n paar van die funksies van ons webwerf. Laai ons Mobile Apps Meld aan Select rekening: Gemiddeld Ware Range Oorsig Ontwikkel deur J. Welles Wilder Jr ATR staan vir gemiddelde ware omvang, en is 'n wisselvalligheid aanwyser. Formule Ware reeks is die grootste van die drie pryse: 160 Die absolute verskil van Today8217s Hoë 8211 Today8217s Lae Die absolute verskil van Today8217s Hoë 8211 Yesterday8217s Maak Die absolute verskil van Yesterday8217s Close 8211 Today8217s lae gemiddelde ware omvang is wanneer jy 'n gemiddeld van die neem TR waardes oor 'n sekere tydperk. Wilder was geneig om 'n 14 tydperk gemiddelde gebruik, maar sy metode vir gemiddeld is 'n bietjie anders as die normale gemiddelde metodes. Om by die eerste ATR waarde in 'n reeks kom, Wilder bereken die TR waardes vir die vorige 14 dae. Die eerste TR waarde is eenvoudig dat dae hoë minus dat dae laag. Sodra die aanvanklike ATR gevind word, word die daaropvolgende ATR waardes bereken volgens: Dit is vir algemene inligting doeleindes slegs - Voorbeelde getoon is vir illustratiewe doeleindes en mag nie die huidige pryse van site OANDA weerspieël. Dit is nie beleggingsadvies of 'n aansporing om handel te dryf. Verlede is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. 169 1996 - 2016 site OANDA Corporation. Alle regte voorbehou. Site OANDA, fxTrade en OANDAs fx familie van handelsmerke is die eiendom van site OANDA Corporation. Alle ander handelsmerke wat op hierdie webtuiste is die eiendom van hulle onderskeie eienaars besit. Aged handel in buitelandse valuta kontrakte of ander off-ruil produkte op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik wees vir almal. Ons raai u aan om versigtig te oorweeg of handel toepaslik is vir jou in die lig van jou persoonlike omstandighede. Jy kan meer as wat jy belê verloor. Inligting op hierdie webwerf is van algemene aard. Ons beveel aan dat jy n onafhanklike finansiële advies in te win en te verseker dat jy die risiko's wat betrokke is voordat handel ten volle te verstaan. Handel deur middel van 'n aanlyn platform dra bykomende risiko's. Verwys hier na ons regsafdeling. Finansiële verspreiding WEDSYFERS is slegs beskikbaar vir site OANDA Europa Bpk kliënte wat in die Verenigde Koninkryk of Ierland woon. CFD's, MT4 verskansing vermoëns en hefboom verhoudings van meer as 50: 1 is nie beskikbaar vir inwoners van die US. Site OANDA Corporation is 'n geregistreerde Merchant Futures Kommissie en Retail buitelandse valuta-handelaars met die Commodity Futures Trading Commission en is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging. No: 0325821. asseblief waar toepaslik verwys na die NFAs FOREX BELEGGER waarskuwing. Site OANDA (Kanada) Corporation ULC rekeninge is beskikbaar vir enigiemand met 'n Kanadese bankrekening. Site OANDA (Kanada) Corporation ULC word gereguleer deur die beleggingsbedryf regulerende organisasie van Kanada (IIROC), wat IIROCs aanlyn adviseur tjek databasis sluit (IIROC AdvisorReport), en die kliënt rekeninge word beskerm deur die Kanadese Investor Protection Fonds binne gespesifiseerde perke. 'N Brosjure wat die aard en grense van dekking is op versoek of op www. cipf. ca beskikbaar. Site OANDA Europe Limited is 'n maatskappy in Engeland getal 7110087 beperk deur aandele met sy geregistreerde kantoor by Toring 42, Vloer 9a, 25 Ou Broad St, London EC2N 1HQ geregistreer en gemagtig is en gereguleer word deur die Financial Optrede Owerheid. No: 542574. site OANDA Asië Pte Ltd (. Co Reg No 200704926K) het 'n Kapitaalmarkte Dienste lisensie uitgereik deur die Monetêre Owerheid van Singapoer en is ook 'n lisensie deur die Internasionale Enterprise Singapoer. Site OANDA Australië Pty Ltd word gereguleer deur die Australiese Securities and Investments Kommissie ASIC (ABN 26 152 088 349 Europe No. 412981) en bied en is die uitgewer van die produkte en / of dienste op hierdie webwerf. Dit is belangrik vir jou om die huidige finansiële Service Guide (FSG) oorweeg. Produk Openbaringsverklaring (PDS). Rekening voorwaardes en enige ander relevante site OANDA dokumente voordat enige finansiële belegging besluite. Hierdie dokumente kan hier gevind word. Site OANDA Japan Co Ltd Eerste Tipe I Finansiële Instrumente Besigheid Direkteur van die KANTO Plaaslike Finansiële Buro (Kin-sho) No. 2137 Instituut Finansiële Futures Vereniging intekenaar nommer 1571. Trading FX en / of CFD's op marge is 'n hoë risiko en nie geskik vir almal. Verliese kan investment. Average Ware Range (ATR) Gemiddeld Ware Range (ATR) Inleiding Ontwikkel deur J. Welles Wilder oorskry, is die gemiddelde Ware Range (ATR) is 'n aanduiding dat wisselvalligheid meet. Soos met die meeste van sy aanwysers, Wilder ontwerp ATR met kommoditeite en daaglikse pryse in gedagte. Kommoditeite is dikwels meer wisselvallig as aandele. Hulle was dikwels onderhewig aan gapings en perk beweeg, wat voorkom wanneer 'n kommoditeit open op of af sy maksimum toegelaat skuif vir die sessie. A wisselvalligheid formule wat slegs gebaseer is op die hoog-laag reeks sou versuim om wisselvalligheid van gaping of beperking beweeg vang. Wilder geskep Gemiddelde Ware Range om hierdie vermiste wisselvalligheid te vang. Dit is belangrik om te onthou dat ATR nie gee 'n aanduiding van die prys rigting, net wisselvalligheid. Wilder funksies ATR in sy 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Hierdie boek bevat ook die paraboliese Kong, RSI en die rigting Beweging Konsep (ADX). Ondanks die feit dat ontwikkelde voor die rekenaar ouderdom, het Wilder039s aanwysers die toets van die tyd staan en bly baie gewild. Ware Range Wilder begin met 'n konsep genaamd True Range (TR). wat gedefinieer word as die grootste van die volgende: Metode 1: Huidige High minder die huidige lae Metode 2: Huidige High minder die vorige Close (absolute waarde) Metode 3: Huidige Lae minder die vorige Close (absolute waarde) Absolute waardes word gebruik om verseker positiewe nommers. Na alles, Wilder was geïnteresseerd in die meting van die afstand tussen twee punte, nie die rigting. As die huidige period039s hoë bo die vorige period039s hoë en die lae onder die vorige period039s lae, dan is die huidige period039s hoë-laestrek gebruik sal word as die Ware Range. Dit is 'n buite dag toe Metode 1 sal gebruik om die TR te bereken. Dit is redelik reguit vorentoe gegaan. Metodes 2 en 3 gebruik word wanneer daar 'n gaping of 'n binnekant dag. 'N gaping ontstaan wanneer die vorige noue groter is as die huidige hoë (sein 'n potensiële gaping af of beperking skuif) of die vorige noue is laer as die huidige lae (sein 'n potensiële gaping up of beperk beweging). Die onderstaande foto toon voorbeelde van wanneer metodes 2 en 3 is toepaslik. Voorbeeld A: 'n Klein hoë / lae reeks gevorm nadat 'n gaping up. Die TR is gelyk aan die absolute waarde van die verskil tussen die huidige hoë en die vorige noue. Voorbeeld B: 'n Klein hoë / lae reeks gevorm nadat 'n gaping af. Die TR is gelyk aan die absolute waarde van die verskil tussen die huidige lae en die vorige noue. Voorbeeld C: Selfs al is die huidige naby is binne die vorige hoë / lae reeks, die huidige hoë / lae reeks is baie klein. Trouens, dit is kleiner as die absolute waarde van die verskil tussen die huidige hoë en die vorige noue, wat gebruik word om die TR te waardeer. Berekening Tipies, die Gemiddelde Ware Range (ATR) is gebaseer op 14 periodes en kan bereken word op 'n intraday, daaglikse, weeklikse of maandelikse basis. Vir hierdie voorbeeld, sal die ATR word gebaseer op 'n daaglikse data. Omdat daar 'n begin moet wees, die eerste TR waarde is eenvoudig die Hoë minus die Lae, en die eerste 14 dae ATR is die gemiddelde van die daaglikse TR waardes vir die laaste 14 dae. Daarna het Wilder probeer om die data te stryk deur die inlywing van die vorige period039s ATR waarde. Klik hier vir 'n Excel spreiblad wat die begin van 'n ATR berekening vir QQQ. In die sigblad byvoorbeeld die eerste ware Range waarde (0,91) is gelyk aan die Hoë minus die Lae (geel selle). Die eerste 14 dae ATR waarde (0,56)) is bereken deur die vind van die gemiddelde van die eerste 14 Ware Range waardes (blou sel). Daaropvolgende ATR waardes is glad gemaak met behulp van die formule hierbo. Die sigblad waardes ooreenstem met die geel area op die kaart hieronder. Let op hoe ATR gestyg as QQQ Mei gedompel met baie lang kandelaars. Vir diegene wat probeer dit by die huis, 'n paar voorbehoude geld. In die eerste plek ATR waardes afhang van waar jy begin. Die eerste ware Range waarde is eenvoudig die huidige hoë minus die huidige lae en die eerste ATR is 'n gemiddeld van die eerste 14 Ware Range waardes. Die werklike ATR formule nie skop in totdat dag 15. Net so is, die oorblyfsels van die eerste twee berekeninge talm om effens beïnvloed ATR waardes. Sigblad waardes vir 'n klein subset van data kan nie ooreen met presies met wat gesien word op die prys grafiek. Desimale afronding kan ook effens beïnvloed ATR waardes. Absolute ATR ATR is gebaseer op die ware Range, wat absolute prysveranderings gebruik. As sodanig, ATR weerspieël wisselvalligheid as absolute vlak. Met ander woorde, is ATR nie getoon as 'n persentasie van die huidige naby. Dit beteken goedkoop aandele sal laer ATR waardes as 'n hoë prys aandele het. Byvoorbeeld, sal 'n 20-30 sekuriteit veel laer ATR waardes as 'n 200-300 sekuriteit het. As gevolg hiervan, ATR waardes is nie vergelykbaar. Selfs groot prysbewegings vir 'n enkele sekuriteit, soos 'n afname 70-20, kan langtermyn ATR vergelykings onprakties maak. Grafiek 4 toon Google met dubbelsyfers ATR waardes en voorraad 5 toon Microsoft met ATR waardes hieronder 1. Ten spyte van verskillende waardes, hul ATR lyne soortgelyke vorms. Gevolgtrekkings ATR is nie 'n directional aanwyser, soos MACD of RSI. In plaas daarvan, ATR is 'n unieke wisselvalligheid aanduiding dat die mate van belangstelling of gebrek aan belangstelling in 'n skuif weerspieël. Sterk beweeg, in enige rigting, word dikwels vergesel deur 'n groot omvang, of 'n groot Ware wissel. Dit is veral waar aan die begin van 'n skuif. Oninspirerende beweeg kan word vergesel deur relatief smal wissel. As sodanig, kan ATR gebruik word om die entoesiasme agter 'n skuif of tempo te bekragtig. N bullish ommekeer met 'n toename in ATR sal sterk aankope druk wys en versterk die ommekeer. N lomp ondersteuning breuk met 'n toename in ATR sal sterk verkope druk wys en versterk die ondersteuning breek. SharpCharts gelys as Gemiddelde Ware Range, ATR is op die aanduiders drop-down menu. Die parameters boks aan die regterkant van die aanwyser bevat die standaard waarde, 14, vir die aantal periodes wat gebruik word om die data te stryk. Om die tydperk omgewing aan te pas, beklemtoon die verstek waarde en 'n nuwe omgewing. Wilder dikwels gebruik 8 tydperk ATR. SharpCharts kan ook gebruikers die aanwyser posisioneer bo, onder, of agter die prys plot. 'N bewegende gemiddelde kan bygevoeg word om opwaartse fases of afswaaie identifiseer in ATR. Klik gevorderde opsies om 'n bewegende gemiddelde voeg as 'n aanwyser oortrek. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld van ATR. Voorrade amp Commodities Magazine artikels: Ontwikkel deur Wilder, ATR gee Forex-handelaars 'n gevoel van wat die historiese wisselvalligheid was om voor te berei vir die verhandeling in die werklike mark. Forex valuta pare wat laer ATR lesings kry raai laer markonbestendigheid terwyl munt pare met 'n hoër ATR aanwyser lesings toepaslike handel aanpassings verg volgens hoër wisselvalligheid. Wilder gebruik bewegende gemiddeldes uit te stryk die ATR aanwyser lesings, sodat ATR lyk die manier waarop ons dit ken: Hoe om te lees ATR aanwyser Gedurende meer wisselvallige markte ATR beweeg op, tydens minder wisselvallige mark ATR afbeweeg. Wanneer die prys bars is kort, beteken daar is min grond bedek van hoog na laag gedurende die dag, dan Forex-handelaars sal sien ATR aanwyser beweeg laer. As prys bars begin om te groei en word groter, wat 'n groter ware omvang, sal ATR aanwyser lyn styg. ATR aanwyser nie die geval wys 'n tendens of 'n duur tendens. Hoe om handel te dryf met Gemiddeld Ware Range (ATR) ATR standaard instellings - 14. Wilder gebruik daaglikse kaarte en 14-dag ATR om die konsep van Gemiddeld Trading Range verduidelik. Die ATR (Gemiddelde Ware Range) aanwyser help om die gemiddelde grootte van die daaglikse handel reeks bepaal. Met ander woorde, dit vertel hoe wisselvallig is die mark en hoeveel kos dit beweeg van een punt na 'n ander tydens die handel dag. ATR is nie 'n leidende aanwyser, beteken dit nie seine te stuur oor die mark rigting of duur, maar dit meters een van die belangrikste parameter mark - prysvolatiliteit. Forex Traders gebruik Gemiddelde Ware Range aanwyser om die beste posisie te bepaal vir hul handel Aftrekorders - so stop wat met 'n hulp van ATR sou ooreenstem met die mees werklike markonbestendigheid. Wanneer die mark is wisselvallig, handelaars kyk vir wyer stop ten einde te verhoed uit die handel word gestop deur 'n paar random geraas mark. Wanneer die wisselvalligheid is laag, daar is geen rede om breed te stel nie meer handelaars fokus dan op strenger stop ten einde beter beskerming vir hul handel posisies en opgehoopte winste het. Kom ons neem 'n voorbeeld: EUR / USD en GBP / JPY paar. Vraag is: sou jy net so ver Stop vir beide pare Waarskynlik nie. Dit wouldnt die beste keuse wees as jy kies om te waag 2 van die rekening in beide gevalle. Hoekom euro / dollar beweeg gemiddeld 120 pitte per dag terwyl GBP / JPY maak 250-300 pitte per dag. Gelyke afstand tot stilstand kom vir beide pare net gewoond sin maak. Hoe om tot stilstand kom met Gemiddeld Ware Range (ATR) aanwyser Kyk vasgestel op ATR waardes en stel stop van 2 tot 4 keer ATR waarde. Kom ons kyk na die skerm hieronder geskiet. Byvoorbeeld, as ons Kort handel te voer op die laaste kers en kies om 2 ATR stop gebruik, dan sal ons 'n huidige ATR waarde, wat is 100 neem, en vermenigvuldig dit met 2. 100 x 2 200 pitte (A huidige Stop van 2 ATR) Hoe om te bereken gemiddelde Ware Range (ATR) die gebruik van 'n eenvoudige Range berekening was nie doeltreffend in die ontleding van markonbestendigheid tendense, dus Wilder glad uit die Ware Range met 'n bewegende gemiddelde en weve het 'n gemiddelde Ware Range. ATR is die bewegende gemiddelde van die TR vir die gee tydperk (14 dae by verstek). Ware reeks is die grootste waarde van die volgende drie vergelykings: 1. TR HT 2. TR H Cl 3. TR Cl L Waar: TR - ware omvang H - vandag se hoë L - vandag se lae Cl - yesterdays naby Normale dae sal bereken word volgens om die eerste vergelyking. Dae wat oopmaak met 'n opwaartse gaping sal bereken word met vergelyking 2, waar wisselvalligheid van die dag sal wees, gemeet vanaf die hoë tot die vorige noue. Dae wat geopen met 'n afwaartse gaping sal bereken word met behulp van vergelyking 3 deur te trek in die vorige noue van die dae 'n lae. ATR metode vir die filter inskrywings en die voorkoms van die prys whipsaws ATR maatreëls wisselvalligheid egter op sigself lewer nooit koop of verkoop seine. Dit is 'n helpende aanwyser vir 'n goed ingeskakel handel stelsel. Byvoorbeeld, 'n handelaar het 'n tempo stelsel wat vertel waar om te gaan. Wouldnt dit nie lekker wees om te weet of die kanse om wins is regtig 'n hoë terwyl moontlikheid geheel verslaan is regtig laag Ja, sou dit baie mooi inderdaad. ATR aanwyser is wyd gebruik word in baie handel stelsels om presies dit te meet. Hoe Kom ons neem 'n tempo stelsel wat 'n inskrywing Koop orde keer breek mark bo sy vorige dag 'n hoë snellers. Kom ons sê dit hoog was op 1,3000 vir EURUSD. Sonder enige filters sal ons koop by 1,3002, maar is ons gevaar om whipsawed Ja, ons is. Met ATR volg filter handelaars volgende stappe: - meet ATR vir die vorige 14 dae (verstek) of 21 dae ( 'n ander voorkeur waarde) - byvoorbeeld, weve het bevind dat EURUSD 14 dae ATR staan op 110 pitte. - Ons kies by tempo 20 ATR (110 x 20 22 pitte) te gaan - nou, in plaas van haas in 'n tempo en gevaar te whipsawed, ons gaan deur 1,3000 22 pitte 1,3022 - ons gee 'n paar aanvanklike pitte op 'n tempo, maar weve geneem 'n bykomende maatreël om te verhoed dat whipsawed in 'n knip ATR vir ondersteuning / weerstandvlak kruisies Dieselfde benadering as vir bogenoemde metode met geheel verslaan filters, geld vir inskrywings na 'n tendens lyn of 'n horisontale ondersteuning / weerstandvlak is, nie nagekom. In plaas van die aangaan hier en nou sonder om te weet of die vlak sal hou of opgee, handelaars gebruik ATR gebaseer filter. Byvoorbeeld, as ondersteuning vlak is, nie nagekom by 1,3000, kan 'n mens verkoop teen 20 ATR onder die tempo lyn. ATR vir sleep stop Nog 'n algemene benadering tot die gebruik van ATR aanwyser is ATR gebaseer sleep tot stilstand kom, ook bekend as wisselvalligheid stop. Hier 30, 50 of hoër ATR waarde gebruik kan word. Die gebruik van dieselfde reeks 110 pitte vir EURUSD, as ons kies om 50 ATR sleep stop sit, itll agter die prys geplaas op die afstand van: 110 x 50 55 pitte. ATR gebaseer aanwysers vir MT4 Weens die hoë gewildheid van die ATR wisselvalligheid stop studie, handelaars vinnig sit die teorie na die praktyk deur die skep van persoonlike Forex aanwysers vir Meta Trader 4 Forex platform: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Kopiereg kopieer Forex-aanwysers CommentsEnter Winsgewende Gebied met 'n gemiddelde ware Range Die aanwyser bekend as gemiddelde ware omvang (ATR) kan gebruik word om 'n volledige handel stelsel te ontwikkel of gebruik word vir toegang of uitgang seine as deel van 'n strategie. Professionals het hierdie wisselvalligheid aanwyser gebruik vir dekades om hul handel resultate te verbeter. Vind uit hoe om dit te gebruik en hoekom moet jy dit te probeer. Wat is ATR Die gemiddelde ware omvang is 'n wisselvalligheid aanwyser. Wisselvalligheid meet die sterkte van die prys aksie. en word dikwels oor die hoof gesien vir leidrade op die mark rigting. 'N beter bekend wisselvalligheid aanwyser is Bollinger Bands. In Bollinger op Bollinger Bands (2002). John Bollinger skryf dat 'n hoë wisselvalligheid wek lae en lae wisselvalligheid wek hoog. Figuur 1 hieronder, fokus uitsluitlik op wisselvalligheid, weglating prys sodat ons dit wisselvalligheid volg 'n duidelike siklus kan sien. Hoe naby aan mekaar die boonste en onderste Bollinger Bands is op enige gegewe tyd illustreer die mate van wisselvalligheid van die prys ondervind. Ons kan sien die lyne begin redelik ver uitmekaar op die linkerkant van die grafiek en konvergeer as hulle die middel van die grafiek nader. Na byna mekaar raak, skei hulle weer, wat 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid gevolg deur 'n tydperk van lae onbestendigheid. (Vir meer inligting basiese beginsels van Bollinger Bands.) Bollinger Bands is goed bekend en hulle kan vir ons sê baie oor wat geneig om te gebeur in die toekoms is. Die wete dat 'n voorraad is geneig om te verhoog wisselvalligheid beleef nadat weggetrek binne 'n nou band maak dat voorraad ter waarde van om op 'n handel horlosie lys. Wanneer die tempo plaasvind, die voorraad is geneig om 'n skerp skuif ervaar. Byvoorbeeld, wanneer Hansen (Nasdaq: Hans) uitgebreek het van daardie lae wisselvalligheid reeks in die middel van die grafiek (sien bo), is dit byna verdubbel het in prys oor die volgende vier maande. Die ATR is 'n ander manier van kyk na wisselvalligheid. In Figuur 2, sien ons dieselfde sikliese gedrag in ATR (getoon in die onderste gedeelte van die grafiek) soos ons gesien het met Bollinger Bands. Tydperke van lae onbestendigheid, gedefinieer deur 'n lae waardes van die ATR, word gevolg deur 'n groot prys beweeg. Handel met ATR Die vraag handelaars in die gesig staar, is hoe om voordeel te trek uit die wisselvalligheid siklus. Terwyl die ATR ons nie die geval vertel in watter rigting die tempo sal plaasvind, kan dit tot die sluitingsprys bygevoeg en die handelaar kan koop wanneer die volgende paar dae die prys bedrywe wat waarde. Hierdie idee word in Figuur 3. Trading seine voorkom relatief selde, maar gewoonlik raak te sien beduidende tempo punte. Die logika agter hierdie seine is dat wanneer die prys sluit meer as 'n ATR bokant die mees onlangse naby, 'n verandering in wisselvalligheid plaasgevind het. Neem 'n lang posisie is 'n weddenskap dat die voorraad sal volg in die opwaartse rigting. ATR afrit Teken Handelaars kan kies om hierdie bedrywe te verlaat deur die opwekking van seine wat gebaseer is op die aftrekking van die waarde van die ATR van die einde. Dieselfde logika geld vir hierdie reël - wanneer die prys sluit meer as een ATR onder die mees onlangse naby, het 'n beduidende verandering in die aard van die mark plaasgevind het. Sluiting van 'n lang posisie word 'n veilige weddenskap nie, want die voorraad is geneig om 'n handels-reeks of agteruit te gaan op hierdie punt. (Vir verwante leesstof, sien retracement of terugskrywing: weet wat die verskil.) Die gebruik van die ATR is die mees algemeen gebruik word as 'n afrit metode wat maak nie saak hoe die inskrywing besluit geneem kan word. Een gewilde tegniek staan bekend as die kandelaar uitgang en is ontwikkel deur Chuck Lebeau. Die kandelaar uitgang plaas 'n sleep stop onder die hoogste hoog dat die voorraad bereik omdat jy die handel aangegaan. Die afstand tussen die hoogste hoog en die stop vlak word gedefinieer as 'n paar meer as een keer die ATR. Byvoorbeeld, kan ons drie keer die waarde van die ATR van die hoogste hoë trek omdat ons die handel aangegaan. (Vir verwante leesstof, sien achterhoede-Stop tegnieke.) Die waarde van hierdie volgkeerverlies is dat dit vinnig beweeg opwaarts in reaksie op die mark aksie. Lebeau het die naam gekies kandelaar want net soos 'n kandelaar hang af van die plafon van 'n kamer, die kandelaar uitgang hang af van die hoë punt of die plafon van ons handel. Die ATR Advantage ATR's is, in 'n paar maniere, beter as die gebruik van 'n vaste persentasie omdat hulle verander gebaseer op die eienskappe van die voorraad verhandel, die erkenning van die feit dat wisselvalligheid wissel oor kwessies en marktoestande. Soos die handel reeks brei of kontrakte, die afstand tussen die stop en die sluitingsprys pas outomaties en beweeg na 'n toepaslike vlak, die balansering van die handelaars wil winste te beskerm met die noodsaaklikheid daarvan om die voorraad te skuif binne die normale omvang. (Vir meer inligting 'n logiese metode van Stop plasing.) ATR tempo stelsels kan gebruik word deur strategieë van enige tyd raam. Hulle is veral nuttig as dag handel strategieë. Met behulp van 'n 15-minute tyd raam, dag handelaars optel en aftrek van die ATR van die sluitingsprys van die eerste 15 minute bar. Dit bied toegang punte vir die dag, met stop geplaas om die handel met 'n verlies maak as pryse terug te keer na die einde van die eerste bar van die dag. Enige tyd, soos vyf minute of 10 minute, kan gebruik word. Hierdie tegniek kan 'n 10-tydperk ATR, byvoorbeeld, wat data van die vorige dag sluit gebruik. Nog 'n variasie is 'n veelvoud van ATR's, wat kan wissel van 'n breukdeel bedrag, soos 'n half gebruik, om soveel as drie (as dit nie daar te min bedrywe om die stelsel winsgewend te maak). In sy 1990 boek, Dag Trading met korttermyn-prys Patrone en Opening Range Breakout. Toby Crabel getoon dat hierdie tegniek werk op 'n verskeidenheid van kommoditeite en finansiële toekoms. Sommige handelaars aan te pas die gefilterde golf metodologie en gebruik ATR's in plaas van persentasie beweeg na die mark draaipunte identifiseer. Onder hierdie benadering, wanneer pryse beweeg drie ATR's van die laagste sluit, 'n nuwe up golf begin. 'N Nuwe af golf begin wanneer die prys beweeg drie ATR's onder die hoogste naby sedert die begin van die up golf. (Vir meer insig, sien surf Up met gefiltreerde Waves.) Ten slotte Die moontlikhede vir hierdie veelsydige instrument is eindeloos, net soos die wins geleenthede vir die kreatiewe handelaar. Dit is ook 'n nuttige aanwyser vir die langtermyn-beleggers te monitor, want hulle moet verwag tye van verhoogde wisselvalligheid wanneer die waarde van die ATR relatief stabiel vir verlengde periodes van tyd gebly het. Hulle sal dan gereed wees vir wat 'n onstuimige mark rit kon wees, hulle te help om te verhoed dat paniek in dalings of kry gedra manier met irrasionele uitbundigheid as die mark hoër breek.
No comments:
Post a Comment